جزوه آموزش روش رفع ناهمسانی واریانس FGLS یا EGLS

جزوه آموزش روش رفع ناهمسانی واریانس FGLS یا EGLS

قابل توجه کاربران و دانشجویان عزیز و گرامی: فایلی که هم اکنون معرف حضور شماست جامع ترین و کامل ترین فایل pdf اسلایدهای جزوه آموزش روش رفع ناهمسانی واریانس FGLS یا EGLS می باشد. این فایل شامل ۳۷ صفحه جزوه تایپ شده بسیار مفید و سودمند می باشد. و در غالب فرمت pdf تهیه شده و هم اکنون آماده دانلود است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل و نیاز می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از فروشگاه سایت یوفایل خریداری و دانلود نمایید

جزوه آموزش روش رفع ناهمسانی واریانس FGLS یا EGLS

انواع واریانس شرطی کوتاه مدت

الف( واریانس ناهمسانی به شرط متغیرهای توضیحی:
(۱ آزمون ناهمسانی واریانس بروش پاگان
(۲ آزمون ناهمسانی واریانس وایت فقط روی پسماندهای حاصل از LS
(۳ و …
ب( واریانس ناهمسانی طی زمان و به شرط وقفه های خود متغیر:
۱ ( آزمون ناهسانی واریانس شرطی آرچ (onlytimeseries)

اصولا زمانی ما می گوییم واریانس شرطی منظور همان نسبت به زمان اثر آرچ است و نه به شرط متغیرهای مستقل.

نحوه انجام آزمون
برای انجام هر یک از آزمون های فوق ابتدا رگرسیون اصلی را برآورد و سپس پسماندهای مدل را ذخیره نموده

و آنها را به توان رساند و به عنوان متغیر وابسته و نماینده واریانس در نظر گرفت.

آزمون بروش پاگان
آزمون بروش-پاگان به منظور آزمودن واریانس ناهمسانی در مد لهای رگرسیون خطی استفاده می شود

و وابستگی واریانس جملات پسماند بدست آمده از رگرسیون خطی را به مقادیر متغیرهای توضیح دهنده مدل، بررسی می کند.

آزمون وایت
آزمون وایت حالت کلی تر بروش پاگان است و نسبت به تشخیص واریانس ناهمسانی حساس تر است.
اگر تعداد متغیرهای توضیحی را در تخمین بیش از اندازه باشند. دچار مشکل هم خطی می شویم بنابراین در تشخیص ناهمسانی واریانس دچار اشتباه شویم.
همچنین ممکن است درجه آزادی زیادی را از دست دهیم و دیگر قادر به تخمین مدل نباشیم می توان از وایت تعدیل شده استفاده نمود.

مطالعه بیشتر