دانلود جزوه مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی (ARCH) 

دانلود جزوه مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی (ARCH) 

دانشجویان و کاربران گرامی : فایلی که اکنون معرف حضور شماست فایل جامع word جزوه مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی (ARCH) می باشد .این فایل شامل 21 صفحه جزوه تایپ سودمند و با ارزش با کیفیت بسیار عالی و در قالب فرمت word تهیه شده است که هم اکنون آماده دانلود می باشد .امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت نیاز می توانید این فایل ارزشمند را با مناسب ترین قیمت از فروشگاه سایت یوفایل خریداری و دانلود نمایید.

 جزوه مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی (ARCH) 

در خودهمبستگي هاي از نوع ماركف هم واريانس شرطي و هم واريانس  غير شرطي  همسان هستند.

اما در بازارهاي مالي ،پسماندهاي مدلهاي مالي داراي واريانسهاي شرطي ناهمسان مي باشند.

به عبارت ديگر ناهمساني واريانس هاي شرطي از ويژگي هاي اساسي پسماندهاي مدلهاي مالي مي باشد.

لازم به ذكر است كه پسماندهاي اين مدلها، همان خبر ها و اتفاقات غير منتظره اي هستند.

كه شكل مدلها و متغيرهاي درون مدلها ،نمي توانند آنها را پوشش دهند.

ويژگي اين خبرها در اين است كه اگر يك خبر خوب در بازارهاي مالي منتشر شود.

اين خبردر دوره هاي بعدي با فعل و انفعالاتي كه در اقتصاد ايجاد مي كند.

شوكهاي ديگري را بطور همزمان ايجاد مي كند ودر نتيجه شوكهاي تركيبي حاصله در دوره هاي بعدي بزرگتر و بزرگتر مي شوند.

بنابراين مدلهاي مالي همواره با خطاهايي مواجه هستند كه دامنه مقادير ي كه اخذ مي كنند، بستگي به خطاها و شوك هاي قبلي داشته و اين دامنة مقادير ممكن است در دوره هاي بعداز يك شوك ،مرتبا بزرگتر شوند .به عبارت ديگر ،چنين ويژگي بيانگر اين است كه در دوره هاي پس از يك شوك ،پراكندگي و واريانس توزيع مقادير جملات اخلال بزرگ و بزرگتر مي شود، اين امر سبب مي گردد كه پس از رخ دادن يك شوك، و معلوم شدن آن، واريانس شوكهاي بعدي تغيير كند و اين همان متغير بودن واريانس هاي شرطي و يا همان ناهمساني واريانس شرطي مي باشد .

همچنين ممكن است كه حالاتي رخ دهد كه واريانسهاي دوره هاي بعدي بطور مداوم كاهش يابند .به عبارت ديگر،در دوه هاي مختلف، با دانستن شوكها و خبرهاي دوره هاي قبل، واريانس توزيع مقادير جملات خطا در دوره هاي بعدي تغيير كند.